Fear Index Investopedia Forex

Fear And Greed Index DEFINITION von Fear And Greed Index Ein Index, der von CNNMoney entwickelt und verwendet wird, um die primären Emotionen zu messen, die Investoren antreiben: Angst und Gier. Der Fear and Greed Index basiert auf sieben Indikatoren: 1. Stock Price Momentum - gemessen am SampP 500 im Vergleich zu seinem 125-Tage gleitenden Durchschnitt 2. Stock Price Strength - basierend auf der Anzahl der Aktien, die 52-Wochen-Hochs im Vergleich zu denen schlagen 52-Wochen Tiefstand an der NYSE 3. Börsenkurs - gemessen am Handelsvolumen in steigenden Aktien gegenüber sinkenden Aktien. 4. Put - und Call-Optionen - basierend auf dem PutCall-Verhältnis 5. Junk Bond Demand - gemessen an der Spanne zwischen Renditen von Investment Grade Bonds und Junk Bonds 6. Marktvolatilität - gemessen am CBOE Volatility Index oder VIX 7. Safe Haven Nachfrage - basierend auf dem Unterschied in den Renditen für Aktien gegenüber Treasuries Jeder dieser sieben Indikatoren wird auf einer Skala von 0 bis 100, wobei 50 eine neutrale Lesung und eine höhere Lesung signalisiert mehr Gier gemessen. Der Index wird dann berechnet, indem ein gleichgewichteter Durchschnitt der sieben Indikatoren genommen wird. Der Angst - und Habsucht-Index Der Angst - und Habsucht-Index ist ein konträrer Index der Sorten, der auf der Prämisse beruht, dass übertriebene Angst zu einem Aktienhandel führen kann, der weit unter ihren intrinsischen Werten liegt, während ungezügelte Gier dazu führen können, dass Aktien weit überbieten Was sie wert sein sollten. Der Index kann daher genutzt werden, um potenzielle Wendepunkte an den Aktienmärkten zu signalisieren. Zum Beispiel sank der Index auf ein Tief von 12 am 17. September 2008, als die SampP 500 zu einem Drei-Jahres-Tiefstand in der Nachwirkungen des Lehman-Brüder-Konkurses und des nahen Verfalls des Versicherungsriesen AIG fiel. Es handelte über 90 im September 2012 als globale Aktien sammelten nach der Federal Reserves dritte Runde der quantitativen Lockerung (QE3). Der Investopedia Anxiety Index Der Investopedia Anxiety Index (IAI) ist ein Maß für die Anlegerstimmung auf das Verhalten von 20 Millionen Investopedia Leser basiert auf der ganzen Welt. Aktuelle IAI-Lesung Für eine aktuelle Lesung des IAI, siehe unsere Trump Economics Page. Das IAI misst das Interesse der Leser an Themen aus der Investition in den persönlichen Reichtum, und die VIX repräsentiert Optionsgeschäfte, die mit Blick auf die Unsicherheit des Präsidentschaftsrates gemacht werden. Jetzt, da die Wahl vorbei ist, scheinen die Märkte den Investoren Optimismus über den Trumpfhandel zu folgen. (Siehe mehr auf der IAI bei Bloomberg: Wie können wir Anlegerangst messen) IAI in den unteren 48 Die Karte unten zeigt die IAI-Werte in den Vereinigten Staaten durchschnittlich in den letzten 12 Monaten. Die Farbskala reicht von 80 (tiefgrün) bis 120 (tiefrot) mit neutralem IAI auf weiß. Die höchsten Werte liegen in Nevada, Arizona, Oklahoma und New Jersey, während die Nord - und Mittelstufen der USA relativ leichte bis neutrale Messwerte aufweisen. West Virginia ist ein Ausreißer mit einer Lesung von 86. Einige Hintergrund Im Jahr 2012 veröffentlichte Seth Steven-Davidowitz einen Artikel in der New York Times erklären, wie er mit Google-Suchergebnissen, um Wähler-Bias, dass Abgeordnete nicht finden konnten. Investopedia hat 20 Millionen monatlich einmalige Besucher, und mit Steven-Davidowitzs im Hinterkopf, fragten wir uns: Was kann das Suchverhalten unserer Leser sagen uns über den Zustand der Märkte und der Wirtschaft Wir haben die Daten: über 100.000 URLs von qualitativ hochwertigen Inhalten Vor dem Zusammenbruch von Lehman Brothers und der Finanzkrise von 2008. Ich vertrat die Redaktion und arbeitete Ende 2015 mit Ronnie Jansson im Bereich Datenwissenschaften zusammen, um nach Mustern in unseren am häufigsten gehandelten Materialien zu suchen. Wir sorgfältig ausgewählt ein Dutzend Begriffe zu Themen, die Investor Angst, wie Default, und opportunistische Begriffe, wie Leerverkäufe vorgeschlagen. Das Finden eines Signals in verrauschten Webverkehrsdaten ist aufgrund der unterschiedlichen Saisonalität unserer Leserschaft (z. B. Verkehrsverlust an den Wochenenden) und exogenen Faktoren wie der Suchmaschinenergebnisseite (SERP) schwierig. Zuerst mussten wir eine Methode entwickeln, um dieses Rauschen zu beseitigen und einen Index zu erzeugen, der die tatsächliche Ebbe und den Fluss des Interesses an den ausgewählten Themen robust verfolgt. Das Ergebnis ist das Diagramm unten. Als wir die Ergebnisse der Analyse zum ersten Mal betrachteten, stellten wir fest, dass die Hauptspitzen im Index genau dort stattfanden, wo sie sinnvoll waren: bei Großveranstaltungen wie dem Fall der Lehman-Brüder (der bei weitem bedeutendste Gipfel), dem Griechischen Schuldenkrise und die US-Kredit-Downgrade von Standard and Poors. Wir verwendeten 13 Begriffe in der ersten Version des Index. Viele von diesen hatten jedoch wenig Seitenaufrufe und trugen wenig zum Index bei. In der endgültigen Version des IAI verwendeten wir 12 URLs, alle mit hoher Seitenanzahl. Wir verwenden nun auch mehrere tausend weitere Begriffsseiten im Normalisierungsverfahren. Insgesamt nutzten wir nahezu eine Milliarde Seitenansichten, um das 9-jährige monatliche IAI-Plot zu produzieren. Wir hatten uns vorgenommen, einen Proxy oder Index für die Stimmung der Anleger zu schaffen, aber wir brauchten einen externen Bezugspunkt. Der Chicago Board von Options Exchange Volatility Index (VIX). Oft als der Angst-Index bezeichnet, Maßnahmen Börse Volatilität und wird häufig als Maßstab für Investor Angst verwendet. Wir haben den VIX neben unserer neuen Kreation geplottet, und die Ergebnisse sprachen für sich: Über einen Zeitraum von fast einem Jahrzehnt sind die großen Skalierungsmerkmale in der VIX und der IAI trotz unterschiedlicher Phänomene sehr ähnlich (Börsenvolatilität und - verbrauch, beziehungsweise). Es wird noch interessanter, wenn die beiden übereinander gelegt werden: Vielleicht ist der überzeugendste Vergleich am allerersten Punkt der Handlung. Seit mehr als einem Jahr vor dem Höhepunkt der Finanzkrise im September 2008 war die IAI tiefgreifend angehoben (rund 120 oder so ein Niveau, das in den letzten vier Jahren nicht in einem Monat stattgefunden hatte), während die VIX gedämpft blieb , Etwa 20. Mit anderen Worten, auf der Grundlage der VIX allein würden Sie vollständig von der größten Finanzkrise unserer Generation völlig aufgegeben werden, während die IAI war ein Alarm für mehr als ein Jahr vor der Krise getroffen.